Канал Дончиана: максимум и минимум за окно — тренажёр пробоев
Из всех каналов Дончиан — самый простой: верхняя граница — максимум за N баров, нижняя — минимум, и ни одной формулы сглаживания. Именно на этом канале «черепахи» Ричарда Денниса заработали свою репутацию, а правило четырёх недель оказалось его частным случаем. Двигайте окно и смотрите, как канал дышит: где он держит цену, где пробивается закрытием и почему ступеньки линии — не помеха, а часть сигнала.
Механика: два экстремума и никаких формул#
Верх канала Дончиана — наивысший максимум за последние N баров, низ — наинизший минимум. Всё. Ни взвешиваний, ни сглаживания: границы считаются простым сравнением, поэтому линии ходят «ступеньками» — канал стоит на месте, пока экстремум не обновлён, и прыгает, когда новый максимум или минимум выталкивает границу дальше. Для трейдера это читается так: где канал стоит — там рынок ни разу не побил свой экстремум за всё окно, то есть не ходил за пределами знакомого диапазона.
Пробой: закрытие за границей, а не коснулся#
Сигнал по Дончиану — закрытие бара ЗА границей канала. Тень, уколотая за максимум, — не сигнал: цена сходила за экстремум и вернулась, это обыденное событие. Закрытие — уже заявление: рынок удержал новый уровень до конца периода. Точно так же проверяются и классические уровни, разница лишь в том, что канал обновляет границы сам, без ручной разметки.
Разберём на числах. Максимум за 20 дней — 312, минимум — 288. Сегодняшний бар закрылся на 316: закрытие выше верхней границы — сигнал пробоя вверх. Стоп по стратегии черепах ставится на 2N, где N — средний истинный диапазон; если N равен 6, стоп — 304. Выход из позиции — по противоположному 10-дневному каналу: как только цена закроется ниже минимума последних 10 дней, длинная позиция закрывается, даже если цель не достигнута. Вход шире, выход в два раза короче — так тренд держат, а шум не терпят.
| Окно | Роль | Характер сигналов |
|---|---|---|
| 20 вход / 10 выход | система черепах System 1 | рабочий ритм: один-два качественных пробоя в месяц на дневках |
| 55 | System 2: длинные тренды | редкие сигналы, редкие и крупные |
| 20 (правило 4 недель) | частный случай канала на дневках | один сигнал в несколько недель |
| 5–10 | короткие окна | много сигналов, много пилы |
Черепахи: канал как каркас системы#
Эксперимент Ричарда Денниса 1983 года — «можно ли вырастить трейдера» — строился вокруг Дончиана: вход по пробою 20-дневного канала (или 55-дневного для второй системы), выход по 10-дневному против позиции, стоп 2N, риск на сделку фиксирован долей счёта. Сотни миллионов прибыли участников эксперимента выросли не из секретной формулы — канал известен десятилетиями, — а из дисциплины исполнения: система даёт и серии убытков, и длинные тренды, и зарабатывает только тот, кто не выключает её на серии.
Связь с остальным набором инструментов прямая: верхняя и нижняя границы канала — те же уровни, только обновляющиеся сами; правило четырёх недель — тот же канал с окном 20 на дневных данных; пробой проверяется так же, как пробой горизонтального уровня — закрытием, а не касанием.
Ключевые выводы#
- Канал Дончиана — максимум и минимум за окно: без сглаживания, границы ходят ступеньками.
- Сигнал — закрытие за границей; тень за экстремумом сигналом не считается.
- Система черепах: вход 20, выход 10, стоп 2N — зарабатывает исполнение, а не формула.
- Правило четырёх недель — Дончиан с окном 20 на дневках.
- Узкое окно даёт пилу: широта окна — первый регулятор, множитель и фильтры — второй.
Когда канал читается без заминки — переходите к следующим слоям: стратегия черепах полна только вместе с управлением объёмом, а пробои каналов живут в связке с объёмом выхода.
Частые вопросы
Смежные тренажёры
Уроки курса по теме
Хотите системно?
Тренажёр сильнее в связке с теорией: 15 уроков курса ведут от философии графического анализа до управления капиталом — с квизами, XP и дневником трейдера. Бесплатно и без регистрации.