Правило четырёх недель: торговля на пробое экстремума

Классические правила#

Система формулируется в четыре строки. Первая: как только закрытие превышает максимум предыдущих четырёх календарных недель, открыть длинную позицию по рынку (или стоп-заявкой над уровнем). Вторая: выставить защитный стоп и, самое важное, критерий выхода — закрытие ниже минимума предыдущих двух недель. Третья: короткие позиции зеркально — пробой четырёхнедельного минимума вниз, выход на двухнедельном максимуме. Четвёртая: пока сигнала выхода нет, позиция держится, несмотря на колебания.

Логика выхода на двухнедельном минимуме — компромисс: он близко, поэтому режет убытки быстрее, чем четырёхнедельный, но достаточно далёкий, чтобы не выбивать позицию обычным шумом. Это встроенное правило «дать прибыли течь, убытки — рубить» в чистом виде: вход требует сильного рывка, а терпение к позиции ограничено более коротким горизонтом.

Канал Дончиана: обобщение правила#

Правило четырёх недель — частный случай канала из максимумов и минимумов за N периодов, известного как канал Дончиана. Верхняя граница — наивысший максимум N периодов, нижняя — наинизший минимум. Пробой границы вверх — бычий сигнал, вниз — медвежий; середина канала — «ничья земля», где торговать не нужно. Меняя N, трейдер меняет темп: короткие каналы ловят больше движений, но и больше ложных пробоев; длинные — реже, но масштабнее.

Знаменитая модификация — гибрид: вход на пробое канала одного направления, выход по более короткому каналу. Например, вход на 4-недельном максимуме, выход на 2-недельном минимуме — как в классике. Другой вариант: 55-дневный канал для входа и 20-дневный для выхода, что делает систему медленнее и реже. Все эти схемы объединяет одно: позиция всегда открывается в сторону пробоя, а закрывается против собственного входа — перевернуться из лонга в шорт «в один клик» старые правила не разрешают.

Модификации и фильтры#

Классике добавляют фильтры, чтобы отсечь пилу. Распространённые: подтверждение пробоя ростом объёма, требование двух закрытий за границей канала, фильтр направления по более длинной скользящей средней (покупать пробои вверх только над 200-дневной). Другая модификация — растягивать канал по времени: восемь недель застоя с последующим пробоем считается сильнее, чем свежий диапазон той же ширины, потому что энергия накоплена дольше.

Правило и временные циклы#

Почему именно четыре недели? Классическое объяснение — из теории циклов: доминирующий торговый цикл многих рынков близок к 28 дням, а канал в половину длины цикла ловит его перелом с минимальным запаздыванием. Тот же цикл объясняет и выход на двух неделях — четверть цикла. Связка «длина канала — половина цикла» — тот же принцип, по которому настраиваются периоды скользящих средних и осцилляторов: инструменты одного рынка должны быть согласованы между собой.

Ключевые выводы#

• Пробой 4-недельного максимума — вход вверх, выход — на 2-недельном минимуме; короткие позиции зеркально.
• Канал Дончиана обобщает правило: границы канала N периодов — уровни пробоя.
• Система следует за трендом: редкие большие прибыли оплачивают частые маленькие убытки.
• Фильтры — объём, двойное закрытие, длинная средняя — снижают количество ложных пробоев.
• Четыре недели — не магия, а половина 28-дневного торгового цикла: длина согласована с рынком.

Следующая ступень — научиться выживать в сериях убытков и считать размер позиции так, чтобы десять стопов подряд не обнуляли счёт: этим занимается управление капиталом, финальный навык курса.