Снятие направленности: вычитаем тренд и видим цикл

Почему тренд прячет цикл#

Возьмите волну с периодом 30 баров и размахом 20 пунктов и посадите её на тренд +2 пункта за бар. Вершина повторяется каждые 30 баров — но каждая следующая на 60 пунктов выше предыдущей. Глаз видит пять гребней подряд, каждый выше, и читает это как «сильный рост», хотя ритм никуда не делся: между вершинами по-прежнему ровно 30 баров. Тренд не ломает цикл — он его наклоняет, а наклонённую волну глазами уже не отличить от обычных зигзагов растущего рынка.

Усилем пример: та же волна, но тренд +5 за бар. Размах волны — те же 20 пунктов, а ход тренда за один период — 150. Волна тонет в направлении целиком: на экране монотонная лестница с едва заметной дрожью. Такие участки обычно списывают как «нецикличные», хотя цикл там живой — просто под толстым слоем направленности.

Метод: вычесть среднюю длиной в цикл#

Идея помещается в одну строку: сырой ряд = тренд + цикл + шум. Скользящая средняя, у которой окно равно периоду цикла, складывает волну целиком — гребень и впадину, — и в сумме они гасят друг друга. В окне остаётся тренд с обломками шума, поэтому средняя ползёт вдоль направления, не повторяя изгибов. Вычтем её из ряда: тренд у обоих одинаковый и сокращается, в остатке лежит цикл с недодавленным шумом.

• Ряд: цена = тренд + цикл + шум.
• Средняя длиной P в центре окна: тренд + усреднённый шум — волна за полный круг в окне гаснет.
• Разность: чистый цикл плюс остаточная дрожь шума.

Арифметика на пальцах. Пусть P = 20, тренд +1 пункт за бар, волна ±15. В баре 105 — гребень волны: цена стоит 122 — сто пять тренда, пятнадцать гребня, два шума. Средняя по барам 96–115 насчитала 105: тренд внутри окна в среднем 105, волна за полный круг сложилась в ноль, шум дал минус пару десятых. Вычитаем: 122 − 105 = 17 — вот гребень выделенной волны. Десятью барами позже, на впадине, та же разность выдаст около −15. Остаток и есть цикл.

Почему среднюю обязаны сдвинуть в центр#

Обычную среднюю рисуют у правого конца её окна, и она опаздывает на половину длины: средняя по барам 71–90 описывает бар 80, а не бар 90. При P = 30 это запаздывание в 15 баров — полцикла. Вычесть такую среднюю — значит убрать тренд и заодно сдвинуть весь остаток на полпериода: гребни встанут там, где были впадины. Для оценки размаха это терпимо, для тайминга — приговор.

Центрирование чинит фазу: значение средней ставится в середину окна, и бар 100 получает среднюю по барам 85–115. Запаздывание исчезает, вершины остатка ложатся точно под вершины скрытой волны. Плата известна заранее: для последних пятнадцати баров окну нужны будущие цены, которых на графике нет. Об этом — отдельный разговор ниже.

Правый край: прогнозный участок, и это честно#

У правого края графика центрированной средней не бывает: окну нужна половина периода вперёд. Рабочих выхода три. Первый — смириться и вести линию только там, где окно заполнено: последние P/2 баров остаются сырыми. Второй — достроить среднюю проекцией: продлить её наклон вперёд, получив прогнозный сдвиг. Третий — укоротить окно у края, теряя чистоту снятия. Любая линия детрендинга на живом графике — смесь расчёта и прогноза, и границу между ними надо видеть.

Честная оценка: при P = 40 последние двадцать баров «выровненного» ряда — экстраполяция, их точность ниже расчётной части. Практическое правило: решения у правого края принимают с двойным подтверждением — пробой уровня, разворотная фигура, поддержка объёмом, — а размер позиции режут. Детрендинг — инструмент разбора истории и калибровки параметров; на живом крае он советчик, а не приказчик.

Связь с принципами циклов#

Метод держится на двух принципах из теории циклов. Суммирование: цена — наложение нескольких волн разного периода, и вычитание убирает не всё сразу, а выбранное. Средняя длиной 60 гасит волну периода 60 почти идеально; волну периода 20 — тоже, она успевает пройти в окне три полных круга; а волну периода 90 — лишь частично, и она пройдёт в остатке. Меняя длину окна, вы выбираете, какой ритм оставить на столе.

Гармоничность: циклы рынка тяготеют к кратным отношениям 2:1 и 3:1 — скажем, 20, 40 и 80 баров. Отсюда практический бонус: убрав волну 60, вы почти не трогаете её гармоники 20 и 30 — они проходят через окно целым числом кругов и гаснут в средней так же, как родительская волна. Поэтому на одном ряду снятие применяют последовательно: убрали длинную волну — в остатке проявилась следующая, короче; убрали и её — добрались до самого мелкого ритма.

Что делать с найденным циклом#

Длина выделенного цикла — сырьё для настроек половины инструментов. Осцилляторы ставят на долю периода, каналы — на половину, средние — на сам период и его половину. Смысл в согласованности: набор, привязанный к одному ритму, подтверждает друг друга, а куча заводских дефолтов спорит сама с собой.

• Осцилляторы: период P/2 или P/4 — при цикле 40 баров стохастик 20 или 10.
• Каналы и пробойные системы: длина канала в половину цикла, 20 баров при P = 40.
• Скользящие средние: пара P и P/2 для фильтра направления вместо дефолтов 50/200.
• Ожидание вершины: если гребень был 12 баров назад, до следующего — около P − 12 баров, и это окно для осцилляторных сигналов.

Ключевые выводы#

• Тренд не ломает цикл, а наклоняет его: вершины повторяются через P баров, просто каждая выше предыдущей.
• Средняя длиной в период гасит волну в своём окне и остаётся с трендом — разность ряда и средней даёт цикл.
• Среднюю ставят в центр окна: обычная версия запаздывает на P/2 и сдвигает фазу всего остатка.
• Последние P/2 баров у правого края — прогнозная зона: точность ниже, решения только с подтверждением.
• Найденный период идёт в настройки: осцилляторы P/2–P/4, каналы P/2, средние P и P/2.

Циклы не заканчиваются на ритмах в барах: годовой календарь тоже прикладывает к ценам волну — с периодом в двенадцать месяцев и своей арифметикой. Как с сезонных рядов снимают направленность и чем сезонный цикл отличается от барного — в разборе сезонных циклов; а механику наложения волн удобно покрутить руками в лаборатории циклов.