Пункто-цифровой график: как строить и считать цели

Что такое пункто-цифровой график: цена без времени#

Крестики — рост, нолики — падение, и на этом графике больше ничего нет. Крестик ставится не за каждый день и не за каждый тик, а за каждый пройденный шаг цены: выбрали клетку в два рубля — цена прошла два рубля вверх, дорисовали X. Пошла вниз — сначала придётся накопить разворот, обычно три клетки против хода, и только тогда колонка крестиков закончится и правее появятся нолики. Ни оси времени, ни объёма, ни тел с тенями.

Метод старше терминалов на полвека с лишним. Аналитики рисовали его от руки на миллиметровке — листы порядка 28 на 43 сантиметров — и именно ручная техника объясняет устройство графика. Обновить такую картину можно за минуту: пришла котировка в вечерней газете, дорисовал клетку, закрыл газету. Всё, что одной клеткой не нарисуешь — время сделки, объём, длину тика, — в график и не попало. Осталась чистая последовательность пройденных шагов: рынок вырос, рынок собрался, рынок пошёл вниз.

Отсюда главное свойство. График меняется только тогда, когда цена сделала что-то новое. Сбербанк весь день топчется между 301 и 302,5 при клетке в два рубля — на P&F не появится ни одной отметки. Тишина. Не «доджи», не пин-бар, не маленькая свечка — просто ничего: рынок за день не прошёл ни одного нового шага, и картинка это отражает без сантиментов.

Две цифры, из которых собран весь график#

Весь алгоритм держится на двух числах, и оба выбираете вы. Любая «модификация» пункто-цифрового графика — это изменение одного из них; третьего параметра не существует. Правила построения умещаются в четыре строки:

• Размер клетки (box size). Шаг цены в рублях или пунктах. Для Сбербанка около 300 рублей рабочая клетка — 2–3 рубля, для валютной пары — 20–50 пунктов. Прикидка для позиционной работы: около одного процента текущей цены.
• Реверсировка (reversal). Сколько клеток цена должна пройти против текущего хода, чтобы график развернулся и начал новую колонку. Классика — три клетки: девять рублей для Сбера с клеткой 3.
• Одна колонка — один знак. В колонке либо только крестики, либо только нолики. Смешивать нельзя ни при каких обстоятельствах.
• Новая колонка — со сдвигом. При развороте первый знак новой колонки рисуется правее на одну клетку и ниже (или выше) конца предыдущей на величину реверсировки.

Пройдём построение руками. Сбербанк, клетка 2 рубля, реверсировка 3. Цена растёт с 300: прошли 302 — ставим X, прошли 304 и 306 — докладываем ещё. В четверг бумага берёт 312 и откатывается к 307. На свечном графике это красная свеча и повод для нервов. На P&F — ничего: до разворота не хватает шести рублей, трёх клеток, колонка крестиков стоит как стояла. Откат дошёл до 305 — накоплено ровно три клетки против хода — и только теперь правее появляется первая колонка ноликов. Обратите внимание, сколько решений конструкция приняла за вас: гадать, «существенный» это откат или нет, не пришлось — правило отработало без вашего участия.

Реверсировка — это фильтр шума, а не техническая мелочь#

Три клетки — не догма, а настройка чувствительности, и думать о ней надо как о фильтре. Откат на две клетки при однопроцентной клетке — обычный внутритрендовый шум: такие «развороты» случаются по несколько раз в месяц и в тренд не превращаются. Реверсировка 3 отсекает их все: колонка не сдаётся, пока ход против неё слабее трёх шагов. Фильтр симметричен — разворот вниз требует трёх клеток, и возобновление тренда вверх требует тех же трёх.

Теперь крайности, потому что на них устройство фильтра видно лучше всего. Реверсировка 1 при клетке в полпроцента рисует разворот от каждого чиха: колонки мельчают, сигналы сыплются, и половина отменяется следующим днём — график дёргается, как кардиограмма после трёх эспрессо. Реверсировка 5 при клетке в три процента превращает картину в грубый скелет: четыре-пять разворотов за год, входы поздние, зато почти каждый — всерьёз. Между полюсами и лежит ваш рабочий режим: внутридневщику ближе левый край, позиционщику, который смотрит на график по пятницам, — правый.

Куда исчезает время и что это меняет#

Оси времени на P&F нет: колонка из шести крестиков может вырасти за одно утро, а может за три недели. В справочниках это упомянуто одной строкой, но следствие — самое ценное — обычно пропускают: на пункто-цифровом графике невозможно отличить быструю консолидацию от медленной. База, которую цена собирала месяц, и база, которую собирала неделя, выглядят одинаково, если прошли одни и те же клетки. Для скальпера это потеря. Для долгосрочника — освобождение: не важно, когда цена топталась, важно, сколько шагов она отказалась сделать вниз.

Вернёмся к Сбербанку за прошлый год. Дневной график: около 250 свечей, и приглядитесь, сколько из них — мелочь внутри диапазона, тела по копейкам, тени длиннее тел. Та же история на P&F с клеткой 2 рубля и реверсировкой 3 сжалась примерно в 15 колонок. Что меняется по существу: длинная колонка крестиков читается как тренд с первого взгляда, глубина откатов меряется клетками, а не «тремя красными днями», и — главное для позиционщика — пропадает соблазн пересматривать решение каждое утро. Один взгляд в пятницу вечером даёт столько же, сколько двести пятьдесят разглядываний по одному.

Плата за это — слепые зоны, и о них честно. Гэп на отчёте P&F не показывает: цена просто окажется на несколько клеток выше, без всякой отметки о разрыве. Объём не читается вовсе — подтверждение толпой придётся искать на свечном графике. И внутридневная работа на пункто-цифровом графике не живёт: там как раз важен каждый тик и время суток, то есть ровно то, что метод выбросил.

Счёт клеток: график сам называет цель#

Вторая фишка, которой у свечей в явном виде нет: цель считается по клеткам, а не на глаз. Логика простая. Боковик — это накопление позиций; ширина базы измеряет, сколько товара собрано, и ход после пробоя обычно соизмерим с этой шириной. Никакой мистики — обычная проекция, только измеряется она клетками, которые на P&F и есть единственная валюта.

Рабочая версия счёта. База: Сбербанк полгода топчется между 278 и 292, колонки чередуются, границы держатся. Ширина базы — 14 рублей, это семь клеток по два рубля. Пробой вверх на 292: откладываем от точки пробоя ширину базы в клетках, умноженную на клетку — 7 × 2 = 14 рублей. Ориентир — 306. Есть и вариант Дорси, где ширина умножается ещё и на реверсировку: 7 × 2 × 3 = 42 рубля — это оценка на случай сильной бумаги и сильного года, грубая и смелая. Какой вариант ни выберете, считайте им постоянно: цели, полученные одним способом, сравнимы от сделки к сделке, а мешанина из двух методов — нет.

Вертикальный счёт мерит высоту, а не ширину: считаете клетки в первой разворотной колонке после базы и умножаете на тот же множитель. Точность у обоих счётов плюс-минус, но порядок цифры дают честный. База в семь клеток не обязана рождать ход в сорок рублей — и если ваш план требует именно сорока, счёт отговорит вас от сделки раньше, чем это сделает стоп.

Свечи против P&F: где чья территория#

Сведём различия в одну таблицу — она же ответ на вопрос «зачем вообще нужен ещё один график, если есть свечи»:

Из таблицы видно, что это не конкуренты, а разные оптики на один рынок. Свечной график перерисовывает картину каждый день и потому хорош там, где нужен момент: вход, стоп, подтверждение объёмом. Пункто-цифровой меняется только после реального шага цены и потому хорош там, где нужна выдержка: тренд, база, цель. Одна и та же позиция в Сбере может быть найдена счётом клеток на P&F и исполнена по свечному отбою к уровню — так эти два графика и работают в паре.

Три ошибки новичка на P&F#

• Читать P&F свечными привычками. Здесь нет тел, теней и молотов — искать «паттерны свечей» на крестиках бессмысленно; фигуры P&F это пробои, двойные и тройные вершины, и устроены они иначе.
• Ставить клетку от балды. Клетка в 10 рублей для Сбера по 300 сотрёт весь год в три колонки, клетка в 10 копеек утонет в шелухе. Начинайте с одного процента и не трогайте без причины.
• Считать цель после входа, а не до. Счёт клеток — инструмент отбора сделок: если counted цель не даёт хотя бы два к одному к стопу, сделки нет. После входа пересчитывать поздно.

Куда идти дальше#

Читать про построение и строить — разные навыки, поэтому маршрут короткий и практический. Сначала тренажёр построения пункто-цифрового графика: там вы прокладываете крестики и нолики по реальным котировкам, и каждое нарушение правила — сдвиг колонки, забытая реверсировка — подсвечивается сразу, а не через год на живом счёте. Потом тренажёр P&F-отсчётов целей: базы, ширина в клетках, множитель — счёт доводится до рефлекса на десятке примеров. Для контраста откройте статью как читать свечной график — полезно держать в голове обе оптики и знать точно, какую из них зачем включаете. Теоретический фундамент с квизом — в главе курса про пункто-цифровые графики, она в блоке под статьёй.

И последнее. Пункто-цифровой график — это не архаика из бумажной эпохи, а редкий случай, когда ограничение оказалось фильтром: выбросив время и объём, метод оставил только то, что двигает позиционщика, — пройденные шаги и их счёт. Клетка задаёт масштаб вашей выдержки, реверсировка — цену слова «разворот», счёт клеток — дистанцию до цели. Настроили один раз, построили, посчитали — и график больше не требует вашего внимания, пока цена не сделает что-то настоящее.